파인스크립트 실전반
분류 소스자료실

변동성 돌파 전략 시간 분산 [백테스트]

페이지 정보

본문

안녕하세요.

변동성 돌파 전략 시간 분산 백테스트입니다.


수익률, 연 복리, 손실폭, 최대 손실폭을 보여줍니다.

1시간봉에서만 유효하며, 한번에 하나의 시간대의 결과만 볼 수 있습니다.


71e11ce74fd368f8b8880b44104c1375_1603553805_72.jpg

24개 시간대 별로 수익률만 비교한 결과입니다.

(BTCUSD 바이비트, 2018년 11월 14일, K=0.5)


71e11ce74fd368f8b8880b44104c1375_1603553805_52.jpg 

트레이딩뷰에서는 축소 한계가 있어서 한눈에 볼 수 없습니다.

데이터를 엑셀로 옮겨 그래프를 그려봤습니다.


결과를 분석해보자면 오전 9시 전후 3~4시간 정도의 시간대를 택했을 경우에 다른 시간대 보다 효과적이었습니다.

(오전 6시 ~ 오후 1시)

그외에 늦은 오후 부터 이른 새벽까지는 덜 효과적이었습니다.


이를 참고 삼아 시간대를 골라볼 수 있겠고, 각 시간대 별로 효과적인 K값을 구하여 다차원적으로 전략을 구성해볼 수 있겠습니다.


[스크립트]

...중략 (실전반 이상만 볼 수 있습니다.)...

관련자료

전체 20건 / 1페이지

+ 최근글


+ 새댓글


통계